Prédire les variations des marchés et les fluctuactions de la bourse grâce à Twitter ?

Une pure fiction ? non, non, c’est désormais possible !

Du moins, c’est ce que prétend un jeune trader Britannique de 28 ans Paul Hawtin qui aurait mis au point un algorithme capable d’analyser, la centaine de millions de « tweets » diffusés chaque jour pour « comprendre » l’humeur du moment.

De ces messages, une tendance générale est tirée, prédisant trois à quatre jours à l’avance la direction (à la hausse ou à la baisse) de l’indice Dow Jones, permettant ainsi de choisir entre acheter une action ou la vendre en suivant la tendance.

A noter toutefois que le système connaît quelques limites ; il ne prédit pas si la hausse ou la baisse est importante, ni sur quels secteurs elle doit avoir lieu. Mais la corrélation est claire, et la marge d’erreur est de 6 %.

Cela n’empêche pas les investisseurs de s’intéresser de très près à ce projet , en effet Paul Hawtin, est en train de lancer un « hedge fund », Derwent Capital Markets, basé sur ce concept avec plus de 100 millions de dollars levés.

Cet algorithme est le fruit  des recherches d’un professeur d’informatique de l’université d’Indiana aux États-Unis, Johan Bollen. Ce dernier a analysé quelque 10 millions de tweets diffusés pendant dix mois en 2008. Il a d’abord distingué les messages positifs et négatifs grâce à une analyse lexicale (OpinionFinder). Puis il s’est penché sur divers sentiments précis, comme la joie, la gentillesse et l’assurance à travers un deuxième indicateur, dénommé Google-Profile of Mood States. Parmi ces humeurs, l’humeur calme offrirait la plus grande fiabilité.
Le résultat, publié dans un article scientifique en octobre dernier, est spectaculaire : à 87 %. Un taux à comparer aux traders de la planète qui se contentent en général de 60-66%.

Les chercheurs ont été eux-mêmes surpris par leurs conclusions. Ils pensaient que c’était l’évolution des marchés qui avait une influence sur l’humeur des investisseurs. En fait, c’est le contraire : le sentiment des opérateurs préfigure l’évolution des bourses.

Cela ne fonctionne qu’avec la Bourse ? Non, l’an dernier, des chercheurs allemand de l’université de Munich  avaient prédit les résultats des élections fédérales allemandes pour chaque parti politique avec une marge d’erreur de moins de 2 % grâce à Twitter.

Sinon, cela peut marcher avec les chiffres du loto ???
 
Rédigé par Fabrice Vezin – MCI Part Time 2010-2011

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